2018年 5月 26日 (土)

将棋名人を倒した最先端AIがFX投資に殴り込み マネックスの「トレードカルテFX」とは?

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   大手ネット証券のマネックス証券は、新サービス「トレードカルテFX」(トレカル)の提供を、2018年1月29日に開始した。

   トレカルは、2017年春に現役名人を撃破した将棋の人工知能(AI)「Ponanza」の開発者を擁するHEROZとタッグを組んでつくった、AIが個人の外国為替証拠金取引(FX)のトレーディング技術向上をサポートするサービス。金融とAI、別フィールドで活躍する両社に、「トレカル」について話を聞いた。

  • 「FX×AI」マネックス証券の新サービス「トレードカルテFX」がスタート
    「FX×AI」マネックス証券の新サービス「トレードカルテFX」がスタート

AIが今できることは「スピーディーな分析と正確な判断」

   金融界は今、金融(finance)とIT技術(technology)を融合した「FinTech(フィンテック)」に湧いている。なかでも、AIはその中核を担い、すでにロボアドバイザーによる市場予測や資産運用、コールセンターでの相談やアドバイス、融資審査や不正送金の検知など、さまざまな業務分野に活用されはじめている。

HEROZ取締役CFOの浅原大輔氏
HEROZ取締役CFOの浅原大輔氏

   それらを可能にしたのが、ディープラーニング技術と計算処理能力の飛躍的な進歩だ。HEROZ取締役CFOの浅原大輔氏は、「金融機関はもともと膨大なデータを持っており、AIの活用に適していると考えていました。そこでトレーディングに対する機械学習の可能性を松本社長にプレゼンさせてもらったのです」と、当初から「AI×金融」への興味をもっており、今回の開発に向けマネックス証券へアプローチしたと話す。

   HEROZリードエンジニアの山本一成氏が開発した「Ponanza」は名人を打ち負かした将棋AIだが、もちろん、それがそのままFX投資に通用したわけではない。

   それについて、同社の最高技術責任者の井口圭一氏は、「現在のAIが得意とするのは、膨大なデータの中から法則性を見つけ、正確に繰り返していくことです。これは将棋でもFXでも同じですが、学習を重ねることにより、正確性はより増していくので、いかに膨大なデータを準備するかが大事になってきます。一方で、『意味の理解』というのはまだまだ難しい領域です。国のトップや金融当局者の発言の『意味』を読み解いて、論理的に結論に結び付けることはまだできません。つまり、AIがマーケットを理解することは、まだまだ難しいのです」と説明する。

   開発時の苦労話を聞いたところ、「将棋AIは対戦相手の置かれている状況が把握できるため、何十手先でも確実性高く予測し、それに対する最善の手を指せます。次の手に対して確実性が高いのです。しかしFXでは、他の市場参加者の状況が見えないため、次の瞬間、相場がどう変動するかの不確実性が高いですよね。そんな中で個人のベストとなり得る、人間が目指すことのできる目標を創ることが非常に難解で開発時に苦労した部分です。将棋AIと投資AIの違いとも言えますね」と、浅原氏は言う。

「トレカル」は、取引スタイルを確立するツール

マネックス証券の松本大社長
マネックス証券の松本大社長

   マネックス証券の松本大社長も、「投資AIは、リスクの検知やポートフォリオの組み方をアドバイスするようなことが向いているのだと思う。これまで人が時間をかけてやってきた分析をスピーディーかつ正確に判断するのがAIで、人はAIが苦手なきめこまやかな部分を掘り下げていくことを考えたほうがいい」と話す。

   その結論が、FX投資家の「補佐」に徹する「トレードカルテFX」というわけだ。

   「トレカル」は、売買タイミングや得意・不得意なチャートのパターンなど、投資家が重視する取引要素に着目。過去のトレーディング実績から、「取引スタイルの一貫性」を分析することで、投資家の取引の傾向や癖を検証する。

   さらに、投資家の取引を5つのスタイルに分けて、現状に加え目標となり得るトレーディングスタイルを「地図のように表示」するのだ。個人の取引スタイルを可視化し、人工的にさまざまな取引傾向を備えたトレーディングAIを生成(特許出願済み)、現状と目標を理解しやすくすることで、投資家の取引技術の向上をサポートするサービスとなっている。AIが人間に成り代わって取引をするのではなくサポートすることで、AIと人間のそれぞれの長所を融合するツールともいえる。

   松本社長は、「AIの活用というと自動売買などをイメージする人が多いと思いますが、この『トレカル』はトレーダーの取引をフィードバックして、目標とする取引スタイルを自分自身で無理なく確立してもらうための新しいサービスです」と胸を張る。

専業トレーダーも注目!? トレカルへの期待とは

   AIにFXの投資データを蓄積するため、実際にシステム開発に協力した専業トレーダーのひろぴーさんはこう言う。

「FX投資家って、マジメな人が多いんです」という、ひろぴーさん
「FX投資家って、マジメな人が多いんです」という、ひろぴーさん
「FX投資家って、マジメな人が多いんですよ。自分で考えて、決断して投資する過程も楽しんで、それで儲かればいいという感じでしょうか。だから、(トレカルが)自分の投資が道をはずしたときに、指示してくれたり、道に引き戻してくれたりする存在であってほしいと思う」

また、同じく実際にシステム開発に協力した専業トレーダーおばらっちさんも、

「うまくいかないと嘆くトレーダーには目先の勝負に囚われすぎて目的や目標を見失っているというパターンが多くみられるように思います。自分の投資スタイルに自信がなくなってしまったりとか。そういう人が(トレカルに)向いているんじゃないかな。真剣に相場に向き合う人には、エポックメイキングな出来事だと思います」

という。

システム開発に協力した専業トレーダーの、おばらっちさん
システム開発に協力した専業トレーダーの、おばらっちさん

   また、ひろぴーさんは、「ユーザー1人ひとりのトレードの傾向をリアルタイムに計測して、そのスタイルに合ったタイミングで投資できるよう、投資のチャンスを逃さないようにアラートが鳴るとか、いいんじゃないかな」と期待をよせる。

   ユーザーにとって「トレカル」がどのような存在になるか、今後に注目したい。

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